بهینه سازی سبد سهام

در دنیای مالی و سرمایه گذاری، موضوع بهینه سازی سبد سهام یا پرتفوی بعنوان اصلی مهم و حیاتی شناخته می شود.چرا که بهینه سازی سبد سهام به سرمایه گذار  یا هر فردی که به عنوان مدیر دارایی های یک سبد سرمایه گذاری فعالیت می کند، کمک خواهد کرد تا بهینه ترین تصمیمات و ترجیحات را در سرمایه گذاری و معاملات خود اتخاذ کند.به عبارتی ساده تر بهینه سازی سبد سهام باعث افزایش بازدهی سبد و کاهش ریسک های آن خواهد شد.

کاربرد پایتون در بهینه سازی سبد سهام

با توجه به رشد و تحول صنعت مالی در چند دهه اخیر ، اکنون موسسات مالی نه تنها به امور مالی ، بلکه به فناوری به عنوان یک دارایی توجه دارند . وجود فناوری در یک موسسه مالی با افزایش سرعت تراکنش ها ، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مالی در کوتاه ترین زمان و . . . مزیت رقابتی محسوب می شود . بنابراین شرکت های پیشرو در صنعت مالی به دنبال توسعه خود در این زمینه هستند . پایتون از آنجایی که یک زبان برنامه نویسی شی گرا و منبع باز هست در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل های دوره بهینه سازی سبد سهام با پایتون

بخش اول: مفاهیم مالی آماری

• مبانی آمار کاربردی
• مبانی نظریه سبد بهینه دارایی
• روش‌های محاسبه بازده
• معرفی سنجه های مختلف ریسک (variance, MAD, VaR, CVaR, …)
• معرفی مدل مارکویتز
• معرفی ابزارهای سنجش سبد بهینه (sharp, sortino, Maximum Drawdown,..)

بخش دوم: پیاده سازی در پایتون

• مقدماتی بر زبان برنامه نویسی پایتون
• طریقه دریافت داده‌های بازار مالی و پردازش آن در پایتون
• آشنایی با کتابخانه‌های مرتبط با بهینه سازی سبد ( Riskfolio-libو PyPortfolioOpt )
• مدلسازی سبد بهینه دارایی با و بدون لحاظ دارایی بدون ریسک
• محاسبه مرز کارار (Efficient Frontier)
• ارزیابی سبد دارایی بهینه با سنجه های مختلف